如果在闲鱼上遇到来路不明的货物并怀疑存在违法行为，可以首先与卖家沟通，了解情况并要求退货退款。如果卖家不予理睬或存在欺诈行为，可以立即向闲鱼平台举报并提供相关证据，让平台介入处理。同时，也可以考虑向公安机关报案，提供相关证据和线索，让警方介入调查处理。在处理过程中，要保持冷静，保留好相关证据和聊天记录，以便后续维权和调查。