西直门位于北京内城西垣之北,原为元大都和义门,明初改建北平城,废元大都光熙、肃清二门,北垣南移五里,此门成为了北平城西北门,仍沿用元大都旧称和义门。明永乐皇上朱棣决定迁都北平,升北平府为北京。这里大兴土木,营造宫室和城池。北京城垣加高、加厚,并全部包砌城砖,九门重新命名,此门定名为西直门。
另据传说，诸葛亮一生酷爱此种烤鱼。所以民间也有称其为“诸葛烤鱼”的说法。据老辈人的说法，当时隐居琅琊县的诸葛亮最爱吃的一道菜是烤鱼，这种烤鱼其用料和做法与普通的烤鱼多有不同，别具特色。诸葛亮每备有家宴时，常邀几位好友共品烤鱼美味