万宁最近的海就是万宁湾，它位于海南岛东部，是万宁市的标志性景点之一。万宁湾被誉为"海南的明珠"，是一个优美的浅水湾。湾内水清沙幼、海蓝天碧，沙滩绵延数公里，沙质洁净，海水清澈，是一个绝佳的休闲度假胜地。在这里，游客可以尽情享受沙滩、海浪和阳光带来的愉悦，也可以参加各种水上活动，如游泳、浮潜、冲浪等。此外，万宁湾还是观赏日出的绝佳地点，每天清晨，可以欣赏到壮观的日出美景。总的来说，万宁湾是离万宁最近且最具吸引力的海滩。
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三亚周边有很多美丽好玩的岛屿，离三亚4小时左右车程的美丽岛海南岛东线有文昌的七洲列岛，博鳌的玉带滩，万宁的大洲岛，陵水的分界洲岛，陵水的南湾猴岛。西线有儋州的海花岛。还有美丽的西沙群岛。