如果爬玉龙雪山时没有带厚衣服，建议您注意以下事项：
1. 尽快购买或租借厚衣服。可以到附近的租赁店或者景区的租赁中心租赁专业的登山装备。
2. 在等待购买或租借到足够的登山装备时，可以选择在较低海拔区域暂停或者转换其他活动，等待适当的气温条件。
3. 如果您非常需要继续爬山，请注意随身携带干燥的衣物，以及可以防风保暖的衣物，例如风衣、毛衣、羽绒服等。
4. 还可以考虑在附近购买一些热饮或者野餐用品，以便在高海拔区域休息时保暖和进食。
无论如何，爬山前一定要做好充分的准备，带上适当的装备和衣服以确保安全。
在购买玉龙雪山氧气罐时应选择信誉度高的品牌，如国内知名的强生氧气罐、美国DeVilbiss公司的氧气罐等。这些品牌在生产和质量控制方面较为严格，使用效果也更加稳定和可靠，能够满足高海拔地区所需的吸氧需求。因此，在选择玉龙雪山氧气罐时需要注意品牌和质量问题，同时在使用时需要按照说明书规范使用，以确保安全有效。